Komparativna analiza VaR metoda s osvrtom na izazove primjene u bankarskom sektoru zemljama u razvoju i tranziciji

Edna Voloder, Armina Hubana, Goran Ćurić, Azra Bajramović

Cilj ovog rada je analizirati i uporediti glavne value at risk (var) metode, s naglaskom na izazove primjene u finansijskom sektoru zemalja u razvoju i tranziciji, kakva je i bosna i hercegovina. U radu se razmatraju tri najčešće korištene metode: historijska simulacija, parametarska metoda i monte carlo simulacija, njihove prednosti i nedostaci te mogućnosti primjene. Komparativna analiza pokazuje da performanse metoda u nerazvijenim ili „emerging“ tržištima često odstupaju od standardnih prepostavki.