Serijske publikacije (ISSN) Black-Scholesov model vrednovanja opcija

U radu se predstavlja Black-Scholesova formula za predviđanje kretanja cijena finansijskih derivativa, a posebno je aplikabilna za vrednovanje evropskih opcija. Rad pokazuje kako se izvodi Black-Scholes model za vrednovanje evropske call i put opcije koje ne isplaćuju dividendu. Procjenjivanje volat...